Gretl, logiciel d’économétrie libre


Gretl (acronyme de Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) appartient à la famille des logiciels d’économétrie libres (dont une liste intéressante est présentée sur http://www.freestatistics.info).

Le site de Framasoft (logiciels libres) présente les caractéristiques principale de Gretl :

« Au niveau des fonctionnalités on retrouve entre autre :

  • La méthode des moindres carrés : ordinaire, pondérée, à deux étapes (two-stage least squares), non-linéaire
  • Variables dépendantes discrètes ou tronquées : Logit, Probit, Tobit, Poisson
  • Séries chronologiques : VAR, GARCH, Cochrane-Orcutt, …
  • Statistiques descriptives
  • Graphiques
  • Possibilité d’implémenter la méthode de Monte Carlo, et le bootstrap
  • Exportation des résulats vers LaTeX

Dans le monde du logiciel libre, Gretl est assez unique dans son genre. Ses concurrents directs se trouvent plutôt dans le monde des logiciels commerciaux (et payants) tel que TSP, RATS, EViews, Microfit, SHAZAM. Par rapport à la « concurrence », on pourrait reprocher à Gretl un certain manque de fonctionnalités. L’auteur de Gretl a néanmoins prévu cette éventualité, et il propose deux solutions. Tout d’abord, il offre la possibilité de lancer le logiciel R (si installé) à partir de Gretl en chargeant directement le jeux de données que l’on est en train d’analyser. Ensuite, on peut soumettre directement les routines que l’on souhaite avoir implémentées à l’auteur. Si l’on ne parle pas le C, on peut soumettre des suggestions écrites dans d’autres langages tels Fortran, C plus plus, Ox, Gauss, Octave, Matlab, R, ou bien du Pseudo-code. »

Une copie d'écran de Gretl

Le téléchargement et de nombreuses ressources (guide, commandes, liens, etc.) sont disponibles  à partir du site officiel de Gretl : http://gretl.sourceforge.net

Voici quelques autres liens utiles :

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